Paares Trading Correlation. Correlation ist ein Begriff aus der linearen Regressionsanalyse, die die Stärke der Beziehung zwischen einer abhängigen Variablen und einer unabhängigen Variablen beschreibt Zentral für Paare Handel ist die Idee, dass, wenn die beiden Aktien oder andere Instrumente korreliert genug sind, Änderungen der Korrelation Kann gefolgt von einer Reversion auf das Paar s mittlere Tendenz, die Schaffung einer Profit-Chance Zum Beispiel, Lager A und Lager B sind hoch korreliert Wenn die Korrelation schwach vorübergehend Lager A bewegt sich und Lager B bewegt sich ein Paar Trader könnte diese Divergenz durch ausnutzen Shorting-Lager A die übergreifende Frage und lange auf Lager B die unterdurchschnittliche Frage Wenn die Aktien auf das statistische Mittel zurückgreifen, kann der Trader profitieren Die Bedeutung der Korrelation Korrelation misst die Beziehung zwischen zwei Instrumenten Wir können aus Abbildung 1 sehen, dass Die e-mini SP 500 ES, in rot und e-mini Dow YM, in grünen Futures-Kontrakten haben Preise, die dazu neigen, sich zusammen zu bewegen, oder das sind korreliert Abbildung 1 Diese Tageskarte der ES - und YM-E-Mini-Futures-Kontrakte zeigt, dass Preise neigen dazu, sich zusammen zu bewegen Bild erstellt mit TradeStation Denken Sie daran, Paare Händler versuchen zu. Identifizieren Beziehungen zwischen zwei Instrumenten. Determinieren Sie die Richtung der Beziehung und. Execute Trades auf der Grundlage der Daten präsentiert. Die Korrelation zwischen zwei beliebigen Variablen wie Renditen oder Historische Preise sind ein relatives statistisches Maß für den Grad, in dem diese Variablen dazu neigen, sich zusammen zu bewegen. Der Korrelationskoeffizient misst das Ausmaß, in dem Werte einer Variablen mit Werten anderer Werte des Korrelationskoeffizientenbereichs von -1 bis 1 assoziiert sind. Perfekte negative Korrelation -1 existiert, wenn sich die beiden Wertpapiere in entgegengesetzte Richtungen bewegen, dh der Lager A bewegt sich, während sich der Bestand B nach unten bewegt. Die positive Korrelation 1 existiert, wenn sich die beiden Wertpapiere im Einklang befinden, dh die Aktie A und die Aktie B auf und ab Gleiche Zeit und. Keine Korrelation 0 existiert, wenn die Preisbewegungen vollständig zufällige Aktie A und Lager B nach oben und nach unten zufällig sind.-1 0 1 Perfekte negative Korrelation Keine Korrelation Perfekte positive Korrelation. Papiere Händler suchen Instrumente, deren Preise dazu neigen, zusammen zu bewegen Andere Worte, deren Preise korreliert sind In der Realität wäre es schwierig und höchst unwahrscheinlich, eine anhaltend perfekte positive Korrelation mit zwei Wertpapieren zu erreichen, die bedeuten würde, dass die Preise genau einander nachahmen. Stattdessen suchen Paare Händler nach Wertpapieren mit einem hohen Grad an Korrelation, so dass Sie können versuchen zu profitieren, wenn sich die Preise außerhalb dieser statistischen Norm verhalten. Korrelationen von 0 8 oder höher werden oft als Benchmark für Paare Trader verwendet, eine Korrelation von weniger als 0 5 wird allgemein als schwach beschrieben. Idealerweise präsentiert sich eine gute Korrelation über mehrere Zeitrahmen. Warum ist die Korrelation Wichtig für den Paarhandel Wenn die beiden Instrumente nicht korreliert waren, könnte jede Divergenz und die anschließende Konvergenz im Preis im Allgemeinen weniger aussagekräftig sein. Beispielsweise betrachten wir eine Hauptstraße entlang eines Flusses. Im Allgemeinen folgt die Straße dem Fluss sehr eng Gelegentlich muss die Straße vom Gelände abweichen, da Terrain oder Entwicklung vergleichbar mit der Ausbreitung im Preis ist. Jedes Mal, wenn dies geschieht, kehrt die Straße schließlich zu ihrem Punkt parallel zum Fluss zurück In diesem Beispiel die Straße und die Fluss haben eine korrelierte Beziehung Wenn wir den Fluss mit einer anderen nahe gelegenen Schotterstraße vergleichen, aber ohne definierbare Korrelation zum Fluss, dh ihre Bewegungen sind völlig zufällig, wäre es sinnlos, vorherzusagen, wie sich die beiden sich relativ zueinander verhalten würden. Die positive Korrelation Zwischen der Hauptstraße und dem Fluss ist jedoch, was macht es vernünftig zu antizipieren, dass die Hauptstraße und der Fluss wird schließlich wiedervereinigen Die gleiche Logik gilt für Paare Handel durch die Identifizierung korrelierter Wertpapiere, können wir für Zeiten der Divergenz zu suchen, versuchen, Herausfinden, warum der Preis trennt und versucht, durch Konvergenz zu profitieren Hinweis Ein anderer Ansatz ist, zu versuchen, durch zusätzliche Divergenz als Divergenzhandel zu profitieren Hier werden wir uns auf Strategien konzentrieren, die versuchen, durch Konvergenz zu profitieren, oder eine Umkehrung zum Mittel bekannt Als Konvergenzhandel Festlegung der Korrelation Der erste Schritt bei der Suche nach geeigneten Paaren besteht darin, nach Wertpapieren zu suchen, die etwas gemeinsam haben, und dass der Handel mit guter Liquidität und kann kurzgeschlossen werden. Aufgrund ähnlicher Marktrisiken machen konkurrierende Unternehmen innerhalb desselben Sektors natürliche Potenziale und Sind ein guter Ort zu beginnen Beispiele für potenziell korrelierte Instrumente könnten Paare wie. Coca-Cola und Pepsi. Dell und Hewlett-Packard. Duke Energie und Allegheny Energy. E-Mini SP 500 und E-Mini Dow. Exxon und Chevron. Lowe s und Home Depot. McDonald s und Yum Brands. SP 500 ETF und SPDR DJIA ETF. Next, müssen wir bestimmen, wie korreliert sie sind Wir können dies mit einem oben beschriebenen Korrelationskoeffizienten messen, der wie gut die beiden Wertpapiere widerspiegelt Zueinander Die spezifischen Berechnungen hinter dem Korrelationskoeffizienten sind etwas kompliziert und fallen nicht in den Geltungsbereich dieses Tutorials, aber Händler haben mehrere Optionen für die Bestimmung dieses Wertes. Most Handelsplattformen bieten einige Art von technischen Indikator, der auf die beiden Wertpapiere angewendet werden kann, Durchführen der mathematischen Funktionen automatisch und Plotten der Ergebnisse auf einem Preis chart. Trader, die keinen Zugriff auf diese besondere technische Indikator können einen Internet-Such-Korrelation Koeffizienten-Rechner auf Online-Tools, die die Berechnungen zugreifen. Trader können die Preisdaten in Excel eingeben Und verwenden Sie seine CORREL-Funktion, um die Berechnungen durchzuführen, wie in Abbildung 2 dargestellt. Abbildung 2 Excel kann verwendet werden, um einen Paar-Korrelationskoeffizienten zu berechnen Nachdem die Korrelationskoeffizienten bestimmt worden sind, können die Ergebnisse als Filter verwendet werden, um die Paare zu finden, die Zeigen Sie die meisten potenziellen Preis-Verhältnis Sobald wir korrelierte Paare finden, können wir feststellen, ob die Beziehung ist Mittelwiederherstellung, das ist, wenn der Preis divergiert, wird es auf seine statistische Norm zurückgehen Wir können dies durch das Plotten des Paar s Preisverhältnis Wie die Korrelation Koeffizienten, die meisten Handelsplattformen kommen mit einem technischen Indikator vielleicht als Preisverhältnis oder Spreizverhältnis, die auf ein Diagramm angewendet werden kann, um das Preisverhältnis von zwei Instrumenten, die im Wesentlichen eine sichtbare und numerische Darstellung des Preises eines Instruments geteilt durch Der Preis des anderen Preisverhältnisses Preis des Instruments A Preis des Instruments B Wenn die Händler keinen Zugang zu dieser Art von Analyse in einer Handelsplattform haben, können die Preisdaten in Excel eingegeben werden, wie in Abbildung 3 dargestellt. Abbildung 3 Excel kann sein Verwendet, um ein Paar s Preis zu berechnen, oder zu verbreiten, Verhältnis Wenn wir Standardabweichungslinien hinzufügen, können wir Einblick gewinnen, wie weit weg von dem Mittel das Preisverhältnis bewegt Standardabweichung berechnet als Quadratwurzel der Varianz ist ein statistisches Konzept, das veranschaulicht, wie Ein bestimmter Satz von Preisen wird geteilt oder um einen Durchschnittswert verteilt. Eine normale Wahrscheinlichkeitsverteilung kann verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines bestimmten Ergebnisses bei normaler Verteilung zu berechnen.68 26 Prozent der Daten fallen unter - eine Standardabweichung des Mittelwerts .95 44 Prozent der Daten fallen unter - zwei Standardabweichungen des Mittelwertes von 74 74 Prozent der Daten fallen in - drei Standardabweichungen des Mittelwertes. Wenn wir diese Daten setzen, warten wir, bis das Preisverhältnis x Anzahl der Standards divergiert Abweichungen wie - zwei Standardabweichungen und geben einen langen kurzen Handel auf der Grundlage der Informationen die Anzahl der gewählten Standardabweichungen wird durch historische Analyse und Optimierung bestimmt Wenn das Paar auf seine mittlere Tendenz zurückkehrt, kann der Handel rentabel sein Ereignisse, die Schwäche der Korrelation auslösen Wenn zwei Instrumente in hohem Maße korreliert sind, können bestimmte Ereignisse eine vorübergehende Schwäche in der Korrelation verursachen. Weil viele Faktoren, die Preisbewegungen verursachen würden, korrelierte Paare gleichermaßen beeinflussen würden, wie etwa Federal Reserve-Ankündigungen oder geopolitische Turbulenzen, sind Ereignisse, die Schwäche in der Korrelation auslösen, in der Regel auf Dinge beschränkt, die In erster Linie nur eines der Instrumente beeinflussen. Zum Beispiel kann die Divergenz das Ergebnis temporärer Angebots - und Nachfrageveränderungen innerhalb einer Aktie sein, z. B. wenn ein einzelner Großinvestor die Positionen entweder durch den Kauf oder den Verkauf in einer der in einem Paar dargestellten Wertpapiere ändert US-börsennotierte Unternehmen müssen die Börsenbörse zB NYSE oder Nasdaq über alle Unternehmensentwicklungen informieren, die das Potenzial haben, die Handelsaktivitäten in dieser Aktie zu beeinflussen, bevor sie die Ankündigung öffentlich machen. Beispiele für Entwicklungen sind: Änderungen im Zusammenhang mit der finanziellen Gesundheit des Unternehmens. Restrukturierung oder Fusionen. Signifikante Informationen über seine Produkte, ob positiv oder negativ. Unternehmen in der Schlüssel-Management und. Legale oder regulatorische Fragen, die Auswirkungen auf das Unternehmen die Macht zu handeln können business. US Börsen sind berechtigt, einen Handel halt eine vorübergehende Aussetzung der Handelsaktivität auf der Grundlage von Ihre Bewertung einer Ankündigung Im Allgemeinen, je wahrscheinlicher die Ankündigung ist, eine Wirkung des Aktienkurses zu haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Austausch einen Handelsstopp fordern wird, bis die Nachrichten an die Öffentlichkeit verbreitet werden. Darüber hinaus, wenn ein US - Angebot Börsenänderungen deutlich innerhalb eines Zeitraums von fünf Minuten, eine kurzfristige Handelspause kann ausgegeben werden Eine Pause dauert fünf Minuten, es sei denn, es gibt noch ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen der Sicherheit s Kauf und Verkauf Bestellungen nach diesem Zeitraum Der Preis bewegt sich Eine Pause auslösen sind 10 Prozent Preisbewegungen für Wertpapiere im SP 500, Russell 1000 Index und einige börsengehandelte Produkte.30 Prozent Preisbewegungen für andere Aktien 1 oder mehr oder 50 Prozent Preisbewegung für andere Aktien nach 1. Schwäche kann auch durch interne Entwicklungen oder Ereignisse verursacht werden, die in Unternehmen wie Fusionen und Übernahmen, Ertragsreports, Dividendenänderungen, der Genehmigung von neuen Produkten und Skandal oder Betrug auftreten. Besonders wenn ein internes Ereignis unerwartet ist, Preis kann schnelle und dramatische Preisschwankungen erleben Je nach Veranstaltung kann die Preisänderung sehr kurzfristig sein oder zu einer Trendänderung führen. Forex Korrelationsstrategie. Diese Forex-Korrelationsstrategie, die Sie hier lernen werden, basiert auf einem Verhalten Bekannt als Währungs-Korrelation. Bevor ich in die Regeln dieser Währungs-Korrelationsstrategie zu bekommen, muss ich erklären, welche Währungs-Korrelation ist für die, die don t wissen. What IST WÄHRUNG CORRELATION. Currency Korrelation ist ein Verhalten von bestimmten Währung ausgestellt Paare, die sich entweder in dieselbe Richtung oder in entgegengesetzte Richtungen zur gleichen Zeit bewegen. Ein Währungspaar soll eine positive Korrelation zeigen, wenn zwei oder mehr Währungspaare gleichzeitig in die gleiche Richtung gehen. Zum Beispiel EURUSD GBPUSD tut dies am meisten Mal Wenn EURUSD den Handel tauscht, sehen Sie auch GBPUSD-Handel. Eine negative Korrelation ist, wenn zwei oder mehr Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen handeln und ein gutes Beispiel ist EURUSD und USDCHF Wenn EURUSD Handel tauscht, werden Sie sehen, dass USDCHF fallen wird Sie gehen entgegengesetzte Richtungen. Hier ein Beispiel für eine positive Korrelation zwischen EURSUD und GBPUSD auf dem 4hr Zeitrahmen und beachten Sie die grünen und roten Pfeile, die zur gleichen Zeit passieren. Hier ist ein Beispiel für eine negative Korrelation zwischen EURUSD USD Index Beachten Sie, dass rot und Grüner Pfeil, wenn man hinaufgeht, der andere geht hinunter, das ist eine negative Korrelation. HOW CURRENCY CORRELATION HELFT SIE HANDEL PROFITABLY. There waren Zeiten, wenn ich einen Kaufhandel auf EURUSD nehmen würde und auch gleichzeitig einen KAUFEN Handel auf USDCHF ohne Dass diese beiden Währungen negativ korreliert sind und ich immer in dieses Problem einsteige. Ein Handel auf einem Währungspaar wird rentabel sein. Und der andere Handel wird unrentabel sein. WERTE CCI Moving Average Forex Trading Strategy. My Misserfolg, die Währungskorrelation vollständig zu verstehen Verlässt mich mit einem Handel, wo ich nicht in den ersten Platz genommen haben sollte. FOREX CORRELATION STRATEGY RULES. Currency Paare Nur für positiv korrelierte Währungspaare wie EURUSD und GBPUSD. Timeframes 15 Minuten und höher, niedrigere Zeitrahmen sind nicht wirklich zuverlässig. Zusätzliche Informationen Wann Zwei positiv korrelierte Paare fallen aus Korrelation bei einer großen Unterstützung oder Widerstand Ebene können wir erwarten, dass eine Umkehrung Diese Umkehrung kann so klein wie 25 Pips, aber mehr als oft nicht es in größeren Bewegungen So sollten Sie beobachten diese Art von Setups zu passieren Um Unterstützung und Widerstand Ebenen. Jetzt ist die hier gezeigte Einrichtung auf einer Support-Ebene basiert, so dass es ein BUY-Setup Wenn dies geschieht auf dem Widerstand Ebene, wird es ein SELL Setup, das genaue Gegenteil. Schritt 1 EUR USD machte einen niedrigeren niedrig Während GBP USD hat es versäumt, dies zu tun. Schritt 2 Warten auf eine Wiederholung der Divergenz Swing Kein Rückblick erfolgt, so dass wir eine Limit Order für einen Breakout Handel gesetzt. Schritt 3 Eintrag wird ausgelöst Wenn Sie Port t getan, so legen Sie einen Stop-Loss an der Die jüngsten Swing Low. Step 4 Zeichnen Sie eine Faser auf der divergierenden Swing für Profit Ebenen Don t vergessen, um Ihren Stop zu brechen sogar In diesem Fall das Risiko war 35 Pips so Spur zu brechen sogar bei 25-30 Pips Wie Sie sehen können in Dieser Fall alle Fib-Erweiterungen wurden für einen Gewinn von 108 Pips getroffen Lets sagen, Bobby didn t wollen, um eine Position über Nacht zu halten, so dass er ausstieg, wenn der Preis begann zu konsolidieren nach dem starken up bewegen Bobby hätte 75 Pips nicht zu schäbigen Bobby. LESEN Sie Bollinger Band Forex Trading-Strategie mit dynamischen Unterstützung und Resistance. Don t forge, um diese Währungs-Korrelation Forex Trading-Strategie mit Ihren Freunden zu teilen, indem Sie auf die Sharing-Schaltflächen unten. Trading Strategies. Understanding Forex Correlation Konzepte und ihre Auswirkungen auf Trading. Understanding Forex Correlation Concepts Und ihre Auswirkungen auf den Handel. Was ist Korrelation zwischen Paaren Wenn Sie Trading Währungspaare im Forex-Markt, scheint es kein Ende zu den externen Kräften, die Preisbewegungen Regulierung Nachrichten, Politik, Zinsen, Markt Richtung und wirtschaftlichen Bedingungen zu sein Sind alle äußeren Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen. Es gibt jedoch eine immer vorhandene interne Kraft, die einige Währungspaare betrifft, die Sie beachten müssen Diese Kraft ist Korrelation. Korrelation ist die Tendenz bestimmter Währungspaare, sich im Tandem zu bewegen Einander Positive Korrelation bedeutet, dass sich die Paare in die gleiche Richtung bewegen, Negative Korrelation bedeutet, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Korrelation existiert für viele komplexe Gründe und weil einige Währungspaare die gleiche Währung in ihrem Basenpaar enthalten, wie andere in ihrem enthalten Kreuz-Paar, zum Beispiel der EUR-USD und der USD-CHF Da die Schweizer Wirtschaft dazu neigt, Europa im Allgemeinen zu spiegeln und weil der US-Dollar auf der gegenüberliegenden Seite jedes dieser Paare liegt, werden sich ihre Bewegungen - in einem Ausmaß - gegenseitig spiegeln. Korrelation ist eigentlich der statistische Begriff für die Messung für die Tandembewegung zwischen beliebigen 2 Währungspaaren Ein Korrelationskoeffizient von 1 0 bedeutet, dass die Paare sich genau im Tandem miteinander bewegen, eine Korrelation von -1 0 bedeutet, dass sich die Paare genau in die entgegengesetzte Richtung bewegen Zwischen diesen Extremen zeigen die relative Korrelation zwischen einem Satz von Paaren Ein Koeffizient von 26 würde bedeuten, dass die Paare eine leichte positive Korrelation haben, würde ein Koeffizient von 0 bedeuten, dass die Paare völlig unabhängig voneinander waren. Wie kann die Korrelation verwendet werden Trading Nun, da wir wissen, dass wir bestimmte Ebenen der Tandembewegung zwischen bestimmten Paaren erwarten können, können wir fundiertere Handelsentscheidungen treffen, indem wir Hedges schaffen, das Risiko in profitable Positionen diversifizieren und Positionen mit Paaren vermeiden, deren Korrelation sie natürlich dazu zwingt, Andere out. Let s Blick auf eine Methode der Diversifizierung des Risikos mit Währungspaar Korrelation. Situation 1 Lassen Sie Sie davon ausgehen, Sie glauben, dass der USD eingestellt ist, um zu sammeln Der offensichtliche Zug wäre, um auf das EUR-USD-Paar kurz zu gehen, aber dies macht Ihr Ergebnis Quadratisch in der Bewegung eines Paares Wenn Sie Ihr Risiko diversifizieren möchten, könnten Sie ein Paar finden, das eine positive Korrelation mit EUR USD hat und Ihre Einkäufe zwischen den 2 Paaren aufgeteilt hat. Der AUD USD hat eine sehr hohe - aber nicht perfekte - Korrelation mit dem EUR USD Vielleicht möchten Sie Ihre Position zwischen dem EUR USD und dem AUD USD teilen, was eine positive Korrelation von etwa 71 hat. Die positive Korrelation zwischen den Paaren ermöglicht es Ihnen, von der Bewegung des USD zu profitieren, während der Mangel an perfekter Korrelation Ihr Risiko reduziert Zu Spikes in einem der 2 Paare. Situation 2 Verständnis Korrelation ermöglicht es Ihnen, Positionen zu vermeiden, die aufgrund der hohen negativen Korrelation wird dazu neigen, sich gegenseitig abheben Die EUR USD und USD CHF Paare, die wir früher erwähnt haben, sind ein gutes Beispiel Die Paare haben eine Historischer Korrelationskoeffizient von etwa - 90, was bedeutet, dass sie sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Wenn man das merkt, würde ein Trader nicht gleichzeitig auf beiden Paaren gehen, weil die Bewegung eines Paares die Bewegung der anderen auslöscht. Plausible Trading Strategy Eine plausible Handelsstrategie wäre, 2 Währungspaare zu handeln, basierend auf ihrer Korrelation s Reversion auf den Mittelwert Sie können die Korrelation von 2 Währungspaaren im Laufe der Zeit verfolgen und wenn es von der Norm wegkommt, können Sie einen Handel in die Richtung platzieren, die einrasten wird Die Korrelation zurück zum Mittel Zum Beispiel, wenn der EUR USD und der USD CHF eine Korrelation von - 9 haben und der EUR USD auf eine riesige Rallye geht, während der USD CHF nicht so schnell abfällt, kann man kurz EUR EUR gehen und kurz gehen CHF und nach der Korrelation suchen, um auf den Mittelwert zurückzukehren, da EUR USD Fallen des USD CHF fallengelassen werden, um die Korrelation zum historischen Mittel zurückzukehren. Beachten Sie natürlich, dass die Korrelation nicht stagniert und es keine Garantie gibt Dass es immer wieder zurückkehren wird. Korrelation kann ändern Die Korrelationsverhältnisse von Paaren sind nicht statisch Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, Zinssätze oder Regierungspolitik können dazu führen, dass Währungspaare im Laufe der Zeit ändern Genau wie die Preise bewegen sich flüssig so ist Korrelation. Conclusion Währung Paar Korrelation ist Eine zugrunde liegende Schwerkraft im Forex-Universum Wissend, dass es existiert und verändert, gibt dem Trader ein leistungsfähiges Werkzeug, um mit vielen Handelssystemen zu arbeiten oder in einem eigenständigen System zu implementieren.
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